SEMINARI - 2005
| Venerdì 25 Novembre 2005 - alle ore 12:00 | Dmitrii Silvestrov(1)
Jozef Teugels(2)
Viktoriya Masol(1)
Anatoliy Malyarenko(1)
| (1)Mälardalen University
(2)Katholieke Universiteit Leuven
| Presso l'Aula E della Facoltà di FARMACIA, campus di CHIETI
terranno un seminario dal titolo: | | Reinsurance Analyser
| Sunto:
An experimental program system for analysis and comparison of reinsurance contracts is presented. An approach realised in this program is based on global stochastic modelling of claim flows with various types of claim and inter-claim time distributions. The flows are processed with the use of different reinsurance contracts. The parameters of the contracts are balanced by average-(re)insurer-payment type parameters. The effect of applications of these contracts is compared by additional risk measures and other characteristics, provided that the parameters of the contracts are balanced by average reinsurer's load quantity.References
[1] Silvestrov, D., Teugels, J., Masol, V., Malyarenko, A. (2005) Reinsurance Analyser. Research Reports, Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University.
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| Venerdì 25 Novembre 2005 - alle ore 11:00 | Dmitrii Silvestrov
Anatoliy Malyarenko
Evelina Silvestrova
| | della Mälardalen University
| Presso l'Aula E della Facoltà di FARMACIA, campus di CHIETI
terranno un seminario dal titolo: | | Stochastic Modelling of Insurance Business with Dynamical Control of Investments
| Sunto:
The results of development of a pilot program system for stochastic simulation of insurance business with dynamical control of investments SMIB (Stochastic Modelling of Insurance Business) are presented. The basic idea of the system is to involve Monte Carlo method for producing multiple time scenarios of the behaviour for the capital of an insurance company. The capital can be invested into different types of assets. Each type of investment has its own profitability and risk. The insurance business and the investment process are simulated with the use of the multi-parameter non-linear dynamical model. Premiums, claims, and profits of different types of investments are described by equations of autoregressive type. Non-stationary in time threshold strategies are used to control investments and insurance business. Analytical methods do not work here, but Monte Carlo simulation does. The results of simulation studies show that non-stationary character of investment and insurance strategies sharply impacts capital distributions that can be highly non-symmetric and multi-modal. Experimental results related to estimation of extremely small ruin probabilities are presented. The possibilities to include in the model and program system rare flows of heavy tail claims and various schemes of reinsurance are commented. General prospective of approach based on stochastic computer simulation and parallel and distributed computing in problems of estimation of extremal functionals in reinsurance models are also discussed.References
[1] Silvestrov, D., Malyarenko, A., Silvestrova, E. (2003) Stochastic modelling of insurance business with dynamical control of investments.Theory Stoch. Proces. 9(25), 3-4, 184-205
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| Venerdì 18 Novembre 2005 - alle ore 12:30 | Jerzy Weyman
| | della Northeastern University di Boston
| presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | ASSOCIAHEDRA AND QUIVER REPRESENTATIONS, 2
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| Giovedì 17 Novembre 2005 - alle ore 12:30 | Jerzy Weyman
| | della Northeastern University di Boston
| presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | ASSOCIAHEDRA AND QUIVER REPRESENTATIONS, 1
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| Giovedì 27 Ottobre 2005 - alle ore 16:00 | Marco Benedetti
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| presso l'aula 17 del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Evaluating Quantified Boolean Formulas
| Sunto:
SAT solvers are the most effective tools for solving important classes of industrial-scale problems (in computer-aided design of integrated circuits, planning, model checking, scheduling, cryptography, ...). For example, they have been successfully used in classical planning: Given a propositional theory describing (1) an initial (known) state, (2) a goal state, and (3) a set of possible (deterministic) actions, a SAT solver can be used to find a plan, i.e. a course of actions that achieves the goal. This is a "purely existential" problem, so long as we simply wonder whether or not a plan *exists* for the initial state. One step ahead of SAT solvers, we encounter QBF provers. They manage the language of QBFs (Quantified Boolean Formulas), which adds the quite valuable possibility to quantify universally over the truth value of variables (i.e. to require that some property holds for all the truth values of some variable). Such additional expressive power enlarges the scope of problems we can address. Also, it allows us to produce an exponentially succinct formulation for some of the "old" ones. Let us consider the following "conformant" planning problem: "Given a set of possible initial states, find a plan that is guaranteed to work whichever the state we actually start from.". The alternation of quantifiers now play a key role in stating that real question: "Does a plan exist . such that for all the initial states. the goal is achieved?". A QBF solver is required to deal with such a problem. But, are QBF solvers worthy of inheriting the amazing success of SAT solvers? Not yet. Several improvements over the state of the art are necessary for QBF solvers to face real-world cases. In this talk, we describe a new QBF solving paradigm designed to leverage the added value of universal quantifiers at solving time - a noticeable step towards real-world QBF solvers. The approach we present - called symbolic skolemization - is the first one to be expressly designed for QBFs, with no re-use or adaptation of techniques developed for SAT solvers. We also mention a number of additional techniques we introduced to complement our symbolic solver: quantifier-tree reconstruction, hybrid inference engine, SAT-based sub-solutions, model extraction, and formula certification, among the others. To conclude, a publically available system implementing this whole set of techniques - called "sKizzo" - is described, and experimental results and comparisons are discussed.
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| Lunedì 01 Agosto 2005 - alle ore 15:00 | Yoshihiro Mizuta
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| presso l'aula seminari del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Existence of tangential limits for a-harmonic functions on half spaces
| Sunto:
The aim in this talk is to discuss the existence of tangential limits for α-harmonic functions in a upper half space, which is defined as Poisson type integrals of functions in the L^p Hoelder space Λ^{p,∞}_α.
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| Martedì 12 Luglio 2005 - alle ore 12:00 | Peter Tallos
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| presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
in V.le Pindaro 87, Pescara
terrà un seminario dal titolo: | | Generalized gradient systems
| | Abstract in PDF
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| Lunedì 09 Maggio 2005 - alle ore 14:00 | Enrico Zimuel
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| presso l'aula seminari del Dip. di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Risoluzione efficiente di interrogazioni XPath su documenti XML con attributi e riferimenti
| Sunto:
XPath è un linguaggio di interrogazione per documenti XML che consente la ricerca di elementi XML a partire da una struttura ad albero del documento XML. Esistono diverse implementazioni, non tutte efficienti, di elaboratori XPath basate su tecniche diverse. Nel 2002 con la pubblicazione dell'articolo "Efficient Algorithms for Processing XPath Queries" da parte dei ricercatori Georg Gottlob, Christopher Koch e Pichler Pichler si è dimostrato che è possibile risolvere con complessità lineare O(kn), con k lunghezza dell'interrogazione ed n cardinalità del documento XML, interrogazioni basate su un sottoinsieme di XPath, indicato con il nome di Core XPath. In questo seminario verrà presentato un algoritmo efficiente, con lo stesso livello di complessità computazionale del lavoro di Gottlob et al., su un linguaggio più esteso di Core XPath che prevede l'utilizzo della funzione XPath id() su documenti XML con attibuti e riferimenti.
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| Giovedì 05 Maggio 2005 - alle ore 10:30 | Luca Di Gaspero
| | del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dell'Università degli Studi di Udine
| Presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Una panoramica sulle meta-euristiche di ricerca locale per la soluzione di problemi combinatori
| Sunto:
La ricerca locale è un paradigma di ottimizzazione utilizzato in ricerca operativa e intelligenza artificiale che si è recentemente dimostrato molto efficace nella soluzione di un gran numero di problemi combinatori. La ricerca locale si basa sull'idea di navigare lo spazio di ricerca, spostandosi iterativamente da una soluzione ad una ad essa "vicina", ottenuta applicando una semplice modifica locale. Su questo semplice schema è possibile costruire degli algoritmi astratti, detti meta-euristiche, che differiscono fra di loro per la strategia con cui effettuare tale spostamento. Le tecniche di ricerca locale (ad es. hill climbing, simulated annealing, tabu search) sono legate alla definizione di una funzione costo, che misura la qualità di ciascuna soluzione ed è dipendente dal problema. In questo seminario si illustreranno le idee alla base di questo paradigma di ottimizzazione e delle meta-euristiche proposte in letteratura. Inoltre si presenterà l'applicazione di tecniche di ricerca locale ad alcune famiglie di problemi combinatori.
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| Mercoledì 04 Maggio 2005 - alle ore 16:00 | Donatella Gubiani
| | del Dipartimento di Scienze
| Presso l'aula informatizzata del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Geography Markup Language (GML)
| Sunto:
Dopo una breve introduzione sui sistemi informativi geografici (GIS) e sui dati geografici, si analizza in dettaglio il linguaggio GML. GML e' diventato uno standard per la codifica delle informazioni geografiche. In GML i dati sono codificati attraverso feature che consistono in liste di proprieta' e geometrie. Le geometrie sono codificate in modo rigoroso: punti, linee, poligoni e loro collezioni. Nel corso del seminario viene analizzata in modo dettagliato la versione 2 (per la maggior semplicita'), ma si fa anche un cenno alla versione 3, estensione della precedente e con cui e' compatibile. Il seminario si conclude con una breve introduzione sul modo in cui a partire dal codice GML si possono ottenere le mappe e come questo possa essere sfruttato nell'ambiente web (WebGIS).
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| Martedì 26 Aprile 2005 - alle ore 16:00 | Vito Fragnelli
| | del Dipartimento di Scienze e Tecnologie avanzate - Università del Piemonte Orientale
| presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Procedural Approaches for Allocation Problems in Insurance
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| Lunedì 14 Marzo 2005 - alle ore 16:00 | Dott. Giulio Palazzo
| | Gestore Multimanager Alpi Sim SpA
| presso l'aula azzurra della Facoltà di Economia
terrà un seminario dal titolo: | | Costruzione e gestione di un portagoglio efficiente di Oicr
| Sunto:
Illustreremo le metodologie di selezione costruzione e gestione di un portafoglio multimanager di Oicr. Ulteriori informazioni
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| Lunedì 28 Febbraio 2005 - alle ore 16:00 | Dott. M. Salerni
| | della Financial Adviser Alpi Sim SpA
| presso l'aula azzurra della Facoltà di Economia
terrà un seminario dal titolo: | | Titolo L'industria del risparmio gestito in Italia: organizzazione e strumenti
| Sunto:
Illustreremo gli aspetti salienti dell'industria del risparmio gestito in Italia per approfondire la conoscenza e l'operativita` dei principali strumenti di risparmio collettivo. Ulteriori informazioni
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| Lunedì 21 Febbraio 2005 - alle ore 16:15 | Frode HVARING
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| presso l'aula 4 della Facoltà di Economia
terrà un seminario dal titolo: | | PREPARARSI AL COLLOQUIO DI SELEZIONE
| Sunto:
Per riuscire ad ottenere il successo meritato al colloquio con l'azienda che ingaggia, è importante sapere che cosa motiva la controparte, come preparare la propria documentazione, quali canali sono più efficaci e come affrontare i vari test che vi verranno proposti. Il relatore è stato capo delle risorse umane in realtà di spicco e possiede una buona esperienza internazionale. Egli saprà rispondere alle vostre domande le più variate in merito a queste importanti problematiche. Il workshop è destinato ai laureandi, ma anche aperto a tutti gli studenti. Ulteriori informazioni
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| Martedì 08 Febbraio 2005 - alle ore 10:00 | Prof. Fritz Schlunegger
| | dell'Institute of Geological Sciences - University of Bern, Bern, Switzerland
| presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Surface erosion in orogenic systems
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| Giovedì 03 Febbraio 2005 - alle ore 14:00 | Ted Hill
| | del Georgia Institute of Technology, Atlanta, U.S.A.
| presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | The First-Digit Phenomenon, or Benford's Law
| Sunto:
Discovered over a century ago, the First Digit Phenomenon predicts that in "random data sets" of real numbers, the leading (non-zero) significant digit is not uniformly distributed, as would be expected, but rather follows a specific logarithmic distribution now known as Benford's Law. This survey talk will mention some of the colorful history of the problem, empirical evidence, classical "proofs" of various sorts, and modern applications such as detection of tax fraud, which has received wide attention in the popular press (New York Times, Wall Street Journal, etc). A recent probability limit law, and a new dynamical systems result, both help explain the appearance of Benford's Law in many data sets.
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| Giovedì 27 Gennaio 2005 - alle ore 11:00 | Andrea Collevecchio
| | del Dipartimento di Scienze
| presso l'aula comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | | Passeggiate casuali rinforzate su alberi regolari
| Sunto:
Le passeggiate casuali rinforzate costituiscono una classe di processi stocastici che preferiscono rivisitare vertici familiari piuttosto che esplorarne di nuovi. Questa proprietà li rende adatti a modellare fenomeni che presentano una componente 'nostalgica'. Dopo aver introdotto le passeggiate casuali rinforzate più note, discuteremo il loro comportamento su alcuni grafi, in particolare su alberi regolari.
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