SEMINARI - 2002
Venerdì 22 Novembre 2002 - alle ore 16:30 | Dino Mastrocola
| Dell'Università di Teramo
| presso l'Aula Comune del Dipartimento
terrà un seminario dal titolo: | Le tecnologie alimentari tra storia e innovazione
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Venerdì 15 Novembre 2002 - alle ore 16:30 | Michele Del Carlo
| dell'Università di Teramo
| presso l'Aula Comune del Dipartimento
terrà un seminario dal titolo: | Biosensori elettrochimici:teoria e applicazione ad analisi di interesse alimentare
| Sunto: Il seminario si articola in 2 parti: la prima, generale e introduttiva, su teoria e implicazioni nell'uso di biosensori elettochimici, anche in riferimento alle tecniche analitiche strumentali tradizionali; la seconda, applicativa, su alcune applicazioni: residui di pesticidi in prodotti enologici, analisi di DNA in preparati carnei, determinazione di composti fenolici in diversi prodotti.
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Martedì 12 Novembre 2002 - alle ore 16:00 | Stefano Alaimo
| Gestore del Mercato Elettrico
| presso la Sala Lettura D.E.S.T.
terrà un seminario dal titolo: | La liberalizzazione del settore elettrico e l'introduzione del mercato
| Sunto: Fino a pochi anni fa, il settore elettrico in Italia era caratterizzato da una situazione di monopolio in cui le attività di produzione, trasmissione distribuzione e vendita dell'energia elettrica venivano svolte da un unico operatore. Con l'avvio del processo di liberalizzazione del settore, che ha toccato tutti i paesi europei, alcune di queste attività sono state liberalizzate, nuovi soggetti sono entrati nel mercato e , a breve, verrà avviata la cosidetta `borsa elettrica'. Produttori e consumatori di energia elettrica, con la partenza degli scambi in borsa, si troveranno a dover affrontare un nuovo scenario in cui il prezzo dell'energia elettrica non sarà più amministrato ma sarà il risultato dell'incontro tra domanda ed offerta.
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Giovedì 07 Novembre 2002 - alle ore 14:00 | David Buchsbaum
| della Brandeis University
| presso l'Aula Comune del Dipartimento
terrà un seminario dal titolo: | Risoluzioni di Moduli di Weyl
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Giovedì 31 Ottobre 2002 - alle ore 14:00 | David Buchsbaum
| della Brandeis University
| presso l'Aula Comune del Dipartimento
terrà un seminario dal titolo: | Filoni Omologici in Algebra
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Lunedì 07 Ottobre 2002 - alle ore 15:30 | Rainer Verch
| del University of Goettingen
| presso la sala comune Dip Scienze Viale Pindaro 87
terrà un seminario dal titolo: | Generally covariant quantum field theory on manifolds and a spin-statistics theorem
| Sunto: The talk reports on new developments in quantum field theory on curved spacetime based on the concept of a local and generally covariant quantum field theory. This concept can be formulated at a very general model-independent level in terms of functors between categories of manifolds and categories of C^*-algebras. A result within this approach is a spin-statistics theorem for general quantum field theories on curved spacetimes.
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Lunedì 07 Ottobre 2002 - alle ore 14:00 | Daniele Guido
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| presso la sala comune Dip Scienze Viale Pindaro 87
terrà un seminario dal titolo: | Misure e dimensioni frattali in geometria noncommutativa
| Sunto: Nell'ambito della geometria noncommutativa di Connes vengono introdotte e studiate le nozioni di misura e dimensione di Hausdorff e quella di misura di Hausdorff-Besicovitch. Si mostra come sia possibile studiare alcune classi di frattali nell'ambito noncommutativo, e le relazioni tra i concetti sopra menzionati e le loro controparti classiche. Si introducono poi le nozioni di dimensione tangenziale inferiore e superiore nell'ambito classico e noncommutativo, e si studiano le loro relazioni. Nell'ambito noncommutativo viene chiamato insieme dimensionale l'insieme di tutti i numeri reali positivi che danno luogo ad una misura noncommutativa non triviale. Si mostra che tale insieme e' l'intervallo i cui estremi sono le dimensioni tangenziali.
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Giovedì 03 Ottobre 2002 - alle ore 12:00 | Nicola Arcozzi
| dell'Università di Bologna
| presso l'Aula Comune del Dipartimento di Scienze, Viale Pindaro 87
terrà un seminario dal titolo: | Disuguaglianze di Sobolev per spazi di Dirichlet analitici
| Sunto: Il problema e` quello di dare condizioni necessarie e sufficienti su una misura affinche` valga una disuguaglianza di tipo Sobolev in spazi di funzioni olomorfe di piu` variabili complesse. Il problema e` completamente risolto per alcuni spazi e parzialmente aperto per altri. (Lavoro in corso di completamento, in collaborazione con R.Rochebrg e E.Sawyer)
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Giovedì 04 Luglio 2002 - alle ore 13:00 | Tomasz Weiss
| Siedlce (Polonia)
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Special subsets of the reals
| Sunto: We present a survey of recent results in the theory of small subsets of R in the sense of measure and category.
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Mercoledì 12 Giugno 2002 - alle ore 11:00 | Jerzy Weyman
| della Northeastern University
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Saturation of l-r coefficients
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Mercoledì 12 Giugno 2002 - alle ore 10:00 | Jerzy Weyman
| della Northeastern University
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Semi-invariants of quivers
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Giovedì 06 Giugno 2002 - alle ore 15:30 | Cosimo Laneve
| http://www.cs.unibo.it/~laneve
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | L'esperienza SOFTQUALITY: un modo per applicare la teoria alla pratica.
| Sunto: SOFTQUALITY è una proposta di start-up che è stata premiata tra le prime 10 nella competizione START-CUP del 2001. La proposta presenta due caratteristiche: l'offerta di un nuovo servizio alle imprese informatiche, cioè la verifica della correttezza dei programmi, e la definizione di un quadro giuridico che faciliti e promuova la fornitura di tale servizio. In particolare si vuole applicare a casi pratici la teoria per sviluppare strumenti automatici per verificare sw. I verificatori sono garantiti da assicurazione: ogni programma che supera il test di verifica è supposto essere corretto (relativamente a una classe di proprietà) e SOFTQUALITY e` responsabile di eventuali malfunzionamenti. Nel seminario saranno illustrati alcuni casi ed un verificatore di sicurezza che utilizza la teoria dei tipi. Il seminario non presuppone alcuna conoscenza di tipo informatico e giuridico.
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Mercoledì 05 Giugno 2002 - alle ore 15:00 | Jerzy Weyman
| della Northeastern University
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Homological algebra for quivers
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Mercoledì 05 Giugno 2002 - alle ore 11:00 | Jerzy Weyman
| della Northeastern University
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Representation theory of quivers
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Giovedì 16 Maggio 2002 - alle ore 15:30 | Raimondo Manca
| dell'Universita' La Sapienza
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Un approccio semi-Markoviano alla matematica finanziaria
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Mercoledì 24 Aprile 2002 - alle ore 15:00 | Martin Brundin
| della Chalmers University of Technology
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Approach regions for the square root of the Poisson kernel.
| Sunto: If the Poisson kernel of the unit disc is replaced by its square root, then normalised Poisson integrals of $L^{p}$ boundary functions converge along approach regions wider than the ordinary nontangential cones. This was first proved by Sj\"{o}gren and R\"{o}nning. In this talk I will state these results, and sketch a new proof for the case $p=\infty$. Convergence results for boundary functions in some other spaces than $L^{p}$ are also known. However, the main focus will be on $L^{\infty}$.
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Martedì 23 Aprile 2002 - alle ore 16:00 | Rose-Anne Dana
| dell'Universite Paris IX - Dauphine
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Stochastic dominance and asset pricing
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Giovedì 18 Aprile 2002 - alle ore 14:00 | Francesca Biagini
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| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Il Moto Browniano Frazionario e sue applicazioni alla finanza
| Sunto: Il moto Browniano frazionario (fBm) di indice di Hurst H, 0<1, e` un processo stocastico gaussiano. Per H=1/2, si ottiene il moto Browniano standard. Per 1>H>1/2, il moto Browniano frazionario non e` una semimartingala e presenta inoltre proprieta` di dipendenza di lungo raggio. Il moto Browniano frazionario fornisce quindi un utile strumento matematico per le applicazioni, inclusa la finanza. In questo talk si vuole fornire una breve introduzione al calcolo stocastico rispetto al moto Browniano frazionario secondo la definizione introdotta da Hu/Duncan/Pasik-Duncan ed Oksendal ed illustrare alcuni esempi di applicazione alla finanza per problemi di controllo stocastico e di minimizzazione del rischio quadratico.
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Lunedì 15 Aprile 2002 - alle ore 16:00 | Emmanuel Gobet
| dell'Ecole Polytechnique
| presso l'Aula 7 Facolta' di Economia
terrà un seminario dal titolo: | Simulation of SDE's in a domain, with applications in finance
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Lunedì 15 Aprile 2002 - alle ore 14:30 | Nicole El Karoui
| dell'Ecole Polytechnique
| presso l'Aula 7 Facolta' di Economia
terrà un seminario dal titolo: | Convex semimartingales, optimal stopping times, and optimization.
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Giovedì 11 Aprile 2002 - alle ore 14:30 | Miguel Angel Goberna
| dell'Università di Alicante - Spagna
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Stability in Linear Semi-infinite Systems
| Click here.
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Giovedì 14 Marzo 2002 - alle ore 14:30 | Ioana Popescu
| Assistant Professor of Decision Sciences
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | A Semidefinite Programming Approach to Moment Problems
| Sunto: We present an optimization framework for obtaining optimal upper and lower bounds on functional expectations of a random variable given moment constraints. We prove that a very general class of such moment problems can be efficiently solved, or approximated, by semidefinite programs (SDP). Our results rely on recently established connections between the theory of positive polynomials and semidefinite programming. Using conic duality, we can improve these bounds by incorporating structural distributional properties into the SDP formulation of the moment problem. In particular, we obtain several extensions of hebyshev's inequality. We discuss applications in finance, statistical estimation, inventory control.
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Martedì 12 Marzo 2002 - alle ore 14:10 | Gino Favero
| dell'Università di Padova
| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Un risultato di robustezza per problemi di controllo ottimo stocastico
| Sunto: La soluzione di un problema al controllo stocastico dipende dal modello soggiacente e, in particolare, dalla distribuzione di probabilità indotta dal modello. Nel caso in cui il modello "reale" non sia conosciuto con precisione, si tenta di risolvere il problema per un modello "ipotetico" e usare come soluzione del problema reale il controllo ottimo del modello ipotetico.In particolare, supporremo di non conoscere la misura di probabilità soggiacente, cioé la distribuzione dei "disturbi stocastici" che influiscono sul modello. Usando nel problema "reale" il controllo ottimo per il problema "ipotetico" si ottiene una perdita in prestazione: indagheremo su due possibili vie per ottenere un maggiorante di tale perdita. Entrambi i maggioranti ottenuti sono funzione della derivata di Radon-Nikodym della misura reale rispetto a quella ipotetica. Daremo infine un cenno a come confrontare tra loro i due approcci.
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Giovedì 07 Marzo 2002 - alle ore 14:30 | Luca di Gaspero
| del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica Università degli Studi di Udine
| Presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | EasyLocal++ an object-oriented framework for flexible design of local search algorithms
| Sunto: Local search is a paradigm for search and optimization problems which has recently evidenced to be very effective for a large number of combinatorial problems. Despite the increasing interest of the research community on this subject, yet there is a lack of a widely-accepted software tool for local search. We propose an object-oriented framework for the design and the analysis of local search algorithms. The abstract classes that compose the framework specify and implement the invariant part of the algorithm, and are meant to be specialized by concrete classes that supply the problem-dependent part. The framework provides the full control structures of the algorithms, and the user has only to write a few lines of problem-specific code. Furthermore, the framework comes out with a set of tools which simplify the analysis of the algorithms. In this presentation after a brief introduction of the Local Search paradigm we present the overall architecture of the EasyLocal++ framework and we give a sketch on its use in the development process of a set of algorithms for a combinatorial optimization problem.
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Giovedì 28 Febbraio 2002 - alle ore 14:30 | Martin Richter
| della Copenhagen Business School
| Presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | A study of stochastic differential equations with volatility induced stationarity
| Sunto: The seminar studies SDEs with volatility induced stationarity (vis). The paper gives a general description of SDEs with vis and explains why such models have a local martingale term which is not a martingale. It is also explained why a vis effect influences properties such as the stationary mean and mean reversion. Models with vis show up, e.g., as generalizations of widely used models in finance. We explain why such models can be very difficult to simulate and, hence, why considerable care must be exercised when subjected to numerical calculations. We extend classical Monte Carlo simulation methods, including the development of a Monte Carlo simulation method called time-changed simulation for local martingales. We end the seminar by providing a detailed study of three classes of SDEs with vis. These examples differ from each other in the degree of the vis effect and they require different simulation procedures. The main example is the CKLS model from the finance literature. This model has been heavily studied, but we find that it has some surprising, to our knowledge previously undetected, features. In the CKLS example we also discuss why such a model can be challenging when doing inference studies and why simple estimation procedures could lead to failure.Stuff:The seminar is based on this paper.
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Giovedì 14 Febbraio 2002 - alle ore 14:30 | Salvatore Modica
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| presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Buy-or-sell Equilibrium in a Trading Game
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Giovedì 07 Febbraio 2002 - alle ore 15:30 | Kenneth Hochberg
| della Bar-Ilan University & College of Judea and Samaria
| Presso il Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Measure-valued stochastic processes
| We will discuss measure-valued stochastic processes that arise as the high-density, small-mass, short-lifetime diffusion limit of branching diffusing particle systems. Processes to be discussed include the Dawson-Watanabe Super-Brownian Motion, multilevel superprocesses, and the Fleming-Viot Process of population genetics. No prior knowledge of these processes will be assumed.
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Giovedì 07 Febbraio 2002 - alle ore 14:30 | Jacco Thijssen
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| presso la sala comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | Multi-Level Evolution in Cournot Oligopoly
| Sunto: This seminar considers a dynamic market where a fixed number of firms engages in Cournot competition. Firms are boundedly rational and are assumed to behave either competitively or cooperatively. In quantity setting firms are imitators. Firms may change their quantities as well as their behaviour. It is shown that depending on the structure of the market either the Walrasian equilibrium or the collusion equilibrium is the unique stochastically stable state. Unlike the existing literature this paper therewith gives a theoretical underpinning for some recent experimental results
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Giovedì 31 Gennaio 2002 - alle ore 14:30 | Massimo Marinacci
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| presso la sala comune del Dipartimento di Scienze
terrà un seminario dal titolo: | A characterization of Cores of Supermodular Games via Gateaux Derivatives
| Sunto: In economia matematica giocano un ruolo importante i giochi cooperativi, che matematicamente non sono altro che funzioni di insieme a valori reali cui si richiede solo di annullarsi in corrispondenza dell'insieme vuoto. Il core di un gioco è l'insieme di tutte le misure additive che dominano insieme per insieme il gioco dato. Nel lavoro si mostra come il core sia caratterizzabile attraverso le derivate di Gateaux di opportuni funzionali di Choquet associati al gioco, e, nel far questo, si danno condizioni che garantiscono la differenziabilità secondo Gateaux di funzionali di Choquet.
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