INCONTRO
Metodi Stocastici in Finanza (PRIN 2006)
Mercoledi' 20 giugno 2007

Il giorno mercoledi' 20 giugno si terra' presso il Dipartimento di Scienze, dell'Universita' "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara un incontro organizzato nell'ambito del PRIN 2006 "Metodi Stocastici in Finanza".

In questa giornata alcuni componenti dell'Unita' di Chieti-Pescara presenteranno i temi della loro ricerca. L'iniziativa si svolgera' nell'aula comune del Dipartimento di Scienze, sita in viale Pindaro 87 Pescara.

Programma:

Ore 11.00 Paola Tardelli "Risk-neutral Measures for a Pure Jump Price Process: Stochastic Control Approach"

Ore 11.30 Claudia Ceci "Utility maximization problems for jump processes"

Ore 12.00 Fabio Spizzichino "Evolution of dependence under longitudinal observation of non-negative random variables I"

Ore 12.30 Rachele Foschi "Evolution of dependence under longitudinal observation of non-negative random variables II"

Ore 13.00-14.30 pranzo

Ore 14,30 Cristina Caroli Costantini "Derivatives valuation in a degenerate case: a model for the influence of inflation on the short term interest rate"

Ore 15.00 Fabio Antonelli "A power series approach in stochastic volatility models: an application to exchange options"

Ore 15.30 discussione

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.