Le polizze index-linked hanno svolto, negli ultimi anni, un ruolo sempre
più importante nelle Compagnie assicuratrici. Il problema che sorge in
questo ambito èquello di valutare correttamente il valore effettivo
di tali polizze al fine di assicurare il minimo garantito
all'assicurato, alla scadenza del contratto. In questo lavoro vengono
esaminati i principali metodi attuariali proposti in letteratura, quali
il modello di Brennan-Schwartz ed il modello di Bacinello e Ortu e
vengono messi a confronto con i metodi simulativi che adottano il metodo
Monte Carlo per valutare tali titoli.